大连商品交易所

关于持续开展做市商实盘选拔活动的通知

大商所发〔2019〕562号

各相关单位:

  为配合期货、期权做市商遴选工作,通过实盘交易考察申请单位提供流动性和风险管理能力,大连商品交易所(以下简称交易所)拟于2020年1月2日开始,在豆粕期权和玉米期权主力系列合约上开展期货做市商和期权做市商实盘选拔活动(以下简称选拔活动)。参与选拔活动或我所期权品种做市交易视为符合《大连商品交易所做市商管理办法》第五条规定的“具有交易所认可的交易、做市或者仿真交易做市经验”的做市商申请条件,选拔活动情况和做市情况将作为后续做市商遴选的参考指标之一。现将相关事项通知如下:

  一、活动目的

  配合交易所期货做市商和期权做市商的遴选。

  二、活动时间

  2020年1月2日开始持续开展,具体评价时间依据各品种做市商遴选安排确定并在遴选通知中公布。

  三、活动合约

  豆粕期权和玉米期权主力合约系列的期权合约。

  主力合约系列于每交易日的夜盘开始前通过交易所会员服务系统和官网公布。相关单位可以通过会员或交易所官网“业务/服务”—>“期权参数”目录查询。

  四、评价方案

  在后续做市商遴选中,交易所将综合考察申请单位的选拔活动、做市情况以及做市商其他申请条件等情况,并进行综合评价。其中,选拔活动情况按品种评价,评价参与单位在活动时间内,每个期权品种主力系列合约上的成交量、被动成交占比及成交委托比,并按照60%、20%和20%的权重予以排名。其中:

  被动成交占比是指通过指定交易编码在期权品种主力合约系列上报价委托与晚于该委托的其他委托的成交量占该指定交易编码在相应期权品种主力合约系列上全部成交量的比例。其中,委托顺序以交易所接收订单时间为准。

  成交委托比是指指定交易编码下相应期权品种主力合约系列上总成交量与总委托量的比值。总成交量是指通过指定交易编码在相应期权品种主力合约系列上的总成交量。总委托量是指通过指定交易编码在相应期权品种主力合约系列上的总委托量。

  自成交、单次成交大于等于50手的成交以及交易所认定的违规交易从成交量中扣除。期权做市商扣除其做市交易编码与其指定交易编码之间的成交量。

  五、其他说明

  (一)选拔活动参与单位须向交易所报备指定交易编码(非做市交易编码),交易所根据指定交易编码的选拔活动情况进行评价。

  (二)若参与单位存在交易所认定的违法违规行为,交易所可以采取取消其活动资格等相关措施。

  六、报备方式

  请符合做市商申请条件的相关单位填写《大连商品交易所做市商实盘选拔活动报备表》(见附件),并将书面及电子报备表发送至指定地址和邮箱。

  联系电话: 0411-84808803;

  邮寄地址:大连市沙河口区会展路129号期货大厦711室,116023,做市商业务组收;

  邮箱:trade@dce.com.cn。

  特此通知。

  附件:大连商品交易所做市商实盘选拔活动报备表.docx