大连商品交易所

组合优惠参数

期货期权组合保证金优惠方式

交易期间和结算期间都将有两种方式享受组合保证金优惠:
交易期间 1、套利订单
2、组合申请
结算期间 1、交易所结算时按照一定优先级将客户持仓重新组合。

2、客户通过会员申请保留组合资格,交易所审批通过后,

结算时交易所将保留这些客户的盘中组合持仓,

且不将剩余单腿持仓进行组合。

大连商品交易所组合策略一览表

策略名称 策略描述 交易所保证金收取标准
期货对锁 在同一期货品种同一月份合约上建立数量相等、方向相反的头寸 期货高腿保证金
期货跨期 在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的头寸
期货跨品种 在不同期货品种合约上建立数量相等、方向相反的头寸
卖出期货期权组合 卖出看涨期权,同时买入对应期货合约 期货保证金+期权权利金结算价
卖出看跌期权,同时卖出对应期货合约
期权跨式 卖出相同期货合约的相同执行价格的看涨期权和看跌期权 max(看涨期权保证金,看跌期权保证金)+另一方权利金结算价
期权宽跨式 卖出低执行价格的看跌期权和高执行价格的看涨期权。

注:对于期权跨式及期权宽跨式

如果看涨期权保证金 = 看跌期权保证金

期权组合保证金 = max(看涨期权保证金,看跌期权保证金) + max(看涨期权权利金,看跌期权权利金)

大连商品交易所对锁优惠参数一览表

序列 组合大类 组合品种
1 对锁 黄大豆1号
2 对锁 黄大豆2号
3 对锁 胶合板
4 对锁 玉米
5 对锁 纤维板
6 对锁 铁矿石
7 对锁 焦炭
8 对锁 鸡蛋
9 对锁 焦煤
10 对锁 聚乙烯
11 对锁 豆粕
12 对锁 棕榈油
13 对锁 聚丙烯
14 对锁 聚氯乙烯
15 对锁 豆油
16 对锁 玉米淀粉
17 对锁 乙二醇

大连商品交易所跨期优惠参数一览表

序列 组合大类 组合品种
1 跨期 黄大豆1号
2 跨期 黄大豆2号
3 跨期 胶合板
4 跨期 玉米
5 跨期 纤维板
6 跨期 铁矿石
7 跨期 焦炭
8 跨期 鸡蛋
9 跨期 焦煤
10 跨期 聚乙烯
11 跨期 豆粕
12 跨期 棕榈油
13 跨期 聚丙烯
14 跨期 聚氯乙烯
15 跨期 豆油
16 跨期 玉米淀粉
17 跨期 乙二醇

大连商品交易所跨品种组合优惠参数一览表

序列 组合大类 组合品种
1 跨品种 黄大豆1号,豆粕
2 跨品种 豆油,棕榈油
3 跨品种 聚乙烯,聚氯乙烯
4 跨品种 焦炭,焦煤
5 跨品种 胶合板,纤维板
6 跨品种 聚乙烯,聚丙烯
7 跨品种 聚氯乙烯,聚丙烯
8 跨品种 铁矿石,焦煤
9 跨品种 铁矿石,焦炭
10 跨品种 玉米,玉米淀粉
11 跨品种 黄大豆2号、豆粕

大连商品交易所卖出期货期权组合优惠参数一览表

序列 组合大类 组合品种
1 卖出期货期权组合 豆粕
2 卖出期货期权组合 玉米

大连商品交易所期权跨式优惠参数一览表

序列 组合大类 组合品种
1 期权跨式 豆粕
2 期权跨式

玉米

大连商品交易所期权宽跨式优惠参数一览表

序列 组合大类 组合品种
1 期权宽跨式 豆粕
2 期权宽跨式

玉米