大连商品交易所

组合优惠参数

期货期权组合保证金优惠方式

交易期间和结算期间都将有两种方式享受组合保证金优惠:
交易期间 1、套利订单
2、组合申请
结算期间 1、交易所结算时按照一定优先级将客户持仓重新组合。

2、客户通过会员申请保留组合资格,交易所审批通过后,

结算时交易所将保留这些客户的盘中组合持仓,

且不将剩余单腿持仓进行组合。

大连商品交易所组合策略一览表

策略名称 策略描述 交易所保证金收取标准
期货对锁 在同一期货品种同一月份合约上建立数量相等、方向相反的头寸 期货高腿保证金
期货跨期 在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的头寸
期货跨品种 在不同期货品种合约上建立数量相等、方向相反的头寸
卖出期货期权组合 卖出看涨期权,同时买入对应期货合约 期货保证金+期权权利金结算价
卖出看跌期权,同时卖出对应期货合约
期权跨式 卖出相同期货合约的相同执行价格的看涨期权和看跌期权 max(看涨期权保证金,看跌期权保证金)+另一方权利金结算价
期权宽跨式 卖出低执行价格的看跌期权和高执行价格的看涨期权。

注:对于期权跨式及期权宽跨式

如果看涨期权保证金 = 看跌期权保证金

期权组合保证金 = max(看涨期权保证金,看跌期权保证金) + max(看涨期权权利金,看跌期权权利金)

大连商品交易所对锁优惠参数一览表

序列 组合大类 组合品种
1 对锁 黄大豆1号
2 对锁 黄大豆2号
3 对锁 胶合板
4 对锁 玉米
5 对锁 纤维板
6 对锁 铁矿石
7 对锁 焦炭
8 对锁 鸡蛋
9 对锁 焦煤
10 对锁 聚乙烯
11 对锁 豆粕
12 对锁 棕榈油
13 对锁 聚丙烯
14 对锁 聚氯乙烯
15 对锁 豆油
16 对锁 玉米淀粉
17 对锁 乙二醇
18 对锁 粳米
19 对锁 苯乙烯

大连商品交易所跨期优惠参数一览表

序列 组合大类 组合品种
1 跨期 黄大豆1号
2 跨期 黄大豆2号
3 跨期 胶合板
4 跨期 玉米
5 跨期 纤维板
6 跨期 铁矿石
7 跨期 焦炭
8 跨期 鸡蛋
9 跨期 焦煤
10 跨期 聚乙烯
11 跨期 豆粕
12 跨期 棕榈油
13 跨期 聚丙烯
14 跨期 聚氯乙烯
15 跨期 豆油
16 跨期 玉米淀粉
17 跨期 乙二醇
18 跨期 粳米
19 跨期 苯乙烯

大连商品交易所跨品种组合优惠参数一览表

序列 组合大类 组合品种
1 跨品种 黄大豆1号,豆粕
2 跨品种 豆油,棕榈油
3 跨品种 聚乙烯,聚氯乙烯
4 跨品种 焦炭,焦煤
5 跨品种 胶合板,纤维板
6 跨品种 聚乙烯,聚丙烯
7 跨品种 聚氯乙烯,聚丙烯
8 跨品种 铁矿石,焦煤
9 跨品种 铁矿石,焦炭
10 跨品种 玉米,玉米淀粉
11 跨品种 黄大豆2号、豆粕
12 跨品种 苯乙烯、乙二醇
13 跨品种 苯乙烯、聚乙烯

大连商品交易所卖出期货期权组合优惠参数一览表

序列 组合大类 组合品种
1 卖出期货期权组合 豆粕
2 卖出期货期权组合 玉米
3 卖出期货期权组合 铁矿石

大连商品交易所期权跨式优惠参数一览表

序列 组合大类 组合品种
1 期权跨式 豆粕
2 期权跨式 玉米
3 期权跨式

铁矿石

大连商品交易所期权宽跨式优惠参数一览表

序列 组合大类 组合品种
1 期权宽跨式 豆粕
1 期权宽跨式 玉米
2 期权宽跨式

铁矿石