大连商品交易所

套利交易相关问题

  (1) 可以在交易所进行交易的期货套利策略包括哪些?

  在交易所,可进行以下几种期货套利策略交易:跨期套利和跨品种套利。

  (2) 如何进行跨期套利(同品种套利)?

  跨期套利(同品种套利)是指,对于同一品种不同合约,买(卖)近月份合约,卖(买)同等数量远月份合约。

  买套利价格 = 近月合约买申报价格 - 远月合约卖申报价格卖套利价格 = 近月合约卖申报价格 - 远月合约买申报价格

  (3) 如何进行跨品种套利(两腿跨品种套利)?

  跨品种套利(两腿跨品种套利)是指,对于不同品种,买一个品种合约,卖另外一个品种合约。

  买套利价格 = 第一品种买申报价格 - 第二品种卖申报价格

  卖套利价格 = 第一品种卖申报价格 - 第二品种买申报价格

  (4) 如何利用期货合约的完整报价推导跨月套利价格?

  买套利价格 = 近月合约买申报价格 - 远月合约卖申报价格

  卖套利价格 = 近月合约卖申报价格 - 远月合约买申报价格

  (5)如何利用跨月套利价格推导完整报价(成交)?

  近月合约价格 = 远月合约同方向价格 + 套利价格

  远月合约价格 = 近月合约同方向价格 -  套利价格

  (6)如何利用跨月套利价格推导完整报价(未成交)?

  近月合约价格 = 远月合约同方向价格 + 套利价格

  远月合约价格 = 远月合约同方向价格  - 套利价格